OANDA używa plików cookie, aby nasze strony internetowe były łatwe w użyciu i dostosowane do potrzeb odwiedzających. Pliki cookie nie mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Odwiedzając naszą stronę internetową wyrażasz zgodę na używanie przez OANDA8217 plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Aby zablokować, usunąć lub zarządzać plikami cookie, odwiedź aboutcookies. org. Ograniczenie plików cookie uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji naszej witryny. Pobierz nasze aplikacje mobilne otworzyć konto ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: brak mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Lekcja 2: Bollinger Bands Zespoły Bollingera Ustawianie parametrów w poniższej tabeli należy zanotować 20,2 w lewym górnym rogu kąt. Ustawienia parametrów Bollingera Przedstawia bieżące ustawienia liczby okresów używanych do obliczenia średniej ruchomej oraz liczby odchyleń standardowych od średniej ruchomej do położenia górnego i dolnego pasma. W tym przykładzie ostatnie dwadzieścia okresów sprawozdawczych informacji o cenach jest używanych do obliczenia średniej ruchomej, podczas gdy górne i dolne prążki są ustawione na dwa standardowe odchylenia od średniej ruchomej. Większość aplikacji do tworzenia wykresów umożliwia zmianę tych ustawień i możesz eksperymentować z innymi ustawieniami, ale pamiętaj o następujących kwestiach: Chcesz zachować większość wahań kursu wymiany w ramach pasm 8211, jeśli stawki spot przełamują przedziały zbyt często, to staje się niemożliwe aby odróżnić typową fluktuację od możliwego sygnału odwrócenia. I odwrotnie, jeśli stopy rynkowe rzadko przekraczają progi, należy rozważyć zmniejszenie liczby okresów sprawozdawczych, dla których obliczana jest średnia stopa. Pamiętaj, że sam John Bollinger uważał, że 20,2 jest optymalnym ustawieniem w większości sytuacji. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rodzina znaków towarowych OANDA, fxTrade i OANDAs fx jest własnością OANDA Corporation. Wszystkie inne znaki handlowe występujące w tej Witrynie stanowią własność ich właścicieli. Transakcje zawierane na kontraktach walutowych lub innych produktach pozagiełdowych na lewarach wiążą się z wysokim poziomem ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich. Radzimy dokładnie rozważyć, czy handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle Twojej osobistej sytuacji. Możesz stracić więcej niż inwestujesz. Informacje na tej stronie mają charakter ogólny. Zalecamy, aby uzyskać niezależną poradę finansową i upewnić się, że w pełni rozumiesz ryzyko związane z transakcjami. Handel za pośrednictwem platformy internetowej wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Zobacz naszą sekcję prawną tutaj. Obstawianie spreadów finansowych jest dostępne tylko dla klientów OANDA Europe Ltd, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Kontrakty CFD, zabezpieczenia hedgingowe MT4 i wskaźniki dźwigni przekraczające 50: 1 nie są dostępne dla mieszkańców USA. Informacje na tej stronie nie są skierowane do mieszkańców krajów, w których ich rozpowszechnianie lub używanie przez jakąkolwiek osobę byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami. OANDA Corporation jest zarejestrowanym dealerem ds. Handlu futures i detalicznym dealerem walutowym w Commodity Futures Trading Commission i członkiem National Futures Association. No: 0325821. W razie potrzeby należy odwołać się do NFA FOREX INVESTOR ALERT. Konta ULC OANDA (Canada) Corporation są dostępne dla każdego z kanadyjskim kontem bankowym. OANDA (Canada) Corporation ULC jest regulowana przez Kanadyjską Organizację Regulacji Przemysłu (IIROC), która obejmuje bazę sprawdzeń online IIROC online (IIROC AdvisorReport), a konta klientów są chronione przez Canadian Investor Protection Fund w określonych granicach. Broszura opisująca charakter i ograniczenia zasięgu dostępna jest na życzenie lub w witrynie cipf. ca. OANDA Europe Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii pod numerem 7110087 i ma swoją siedzibę na Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Jest autoryzowany i regulowany przez ICAO Financial Conduct Authority. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (nr rej. 200704926K) posiada licencję na usługi rynku kapitałowego wydaną przez Władze Walutowe Singapuru i jest również licencjonowana przez International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160 jest regulowana przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) i jest emitentem produktów i usług na tej stronie. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę obecny Przewodnik po usługach finansowych (FSG). Oświadczenie o produkcie (PDS). Warunki konta i wszelkie inne odpowiednie dokumenty OANDA przed podjęciem jakichkolwiek finansowych decyzji inwestycyjnych. Te dokumenty można znaleźć tutaj. OANDA Japan Co. Ltd. Pierwszy Dyrektor Finansowy Instrumentów Typu I Krajowego Biura Finansowego Kanto (Kin-sho) Nr 2137 Instytut Subfunduszy Futures Association numer 1571. Transakcje FX i Kontrakty CFD na marży są dużym ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich. Straty mogą przekraczać inwestycje. Trzy metody wykorzystania zespołów Bollingera przedstawione w Bollinger On Bollinger Bands ilustrują trzy całkowicie różne filozoficzne podejścia. Którego jest dla Ciebie, nie możemy powiedzieć, ponieważ jest to naprawdę kwestia tego, z czym czujesz się komfortowo. Wypróbuj każdy. Dostosuj je do swoich upodobań. Sprawdź transakcje, które generują i zobacz, czy możesz z nimi żyć. Chociaż techniki te zostały opracowane na wykresach dziennych - w podstawowym czasie, w którym działamy - krótkoterminowi inwestorzy mogą wdrażać je na pięciominutowych wykresach słupkowych, inwestorzy swingowi mogą skupiać się na wykresach godzinnych lub dziennych, podczas gdy inwestorzy mogą z nich korzystać co tydzień wykresy. Tak naprawdę nie ma istotnej różnicy, o ile każdy jest dostrojony do kryteriów użytkownika dotyczących ryzyka i nagrody, a każdy z nich testowany jest na uniwersum papierów wartościowych, którymi handluje użytkownik, w sposób, w jaki użytkownik dokonuje transakcji. Dlaczego wielokrotnie nacisk na dostosowanie i dopasowanie parametrów ryzyka i wynagrodzenia Ponieważ, nie ma systemu, bez względu na to, jak dobry będzie użyty, jeśli użytkownik nie jest z nim wygodne. Jeśli nie pasujesz do siebie, szybko się przekonasz, że te podejścia nie będą dla ciebie odpowiednie. Jeśli te metody działają tak dobrze, dlaczego ich uczysz Jest to częste pytanie, a odpowiedzi są zawsze takie same. Najpierw nauczam, ponieważ uwielbiam uczyć. Po drugie, i być może najważniejsze, ponieważ uczę się, kiedy nauczam. Szukając i przygotowując materiał do tej książki, nauczyłem się całkiem sporo i nauczyłem się jeszcze więcej w procesie pisania tego. Czy te metody będą nadal działać po ich opublikowaniu Pytanie o ciągłą skuteczność wydaje się kłopotliwe dla wielu osób, ale tak naprawdę nie są one przydatne, dopóki struktura rynku nie zmieni się w wystarczającym stopniu, aby je zarzucić. Skuteczność nie zostaje zniszczona - niezależnie od tego, jak bardzo podejście jest nauczane, jest to, że wszyscy jesteśmy jednostkami. Gdyby identyczny system transakcyjny był nauczany do 100 osób, miesiąc później nie więcej niż dwa lub trzy, jeśli tak wielu, użyłoby go tak, jak go nauczono. Każdy by je wziął i zmodyfikował tak, aby odpowiadał ich gustom i włączył się w ich wyjątkowy sposób robienia rzeczy. W skrócie, bez względu na to, jak konkretna jest książka, każdy czytelnik odejdzie od przeczytania jej za pomocą unikalnych pomysłów i podejść, a to, jak mówią, jest dobrą rzeczą. Największym mitem na temat Bollinger Bands jest to, że masz sprzedawać w górnym zespole i kupować w niższym zespole, który może działać w ten sposób, ale nie musi. W metodzie dobrze kupuję, gdy górny pas jest przekroczony, a krótki, gdy dolny pas jest zepsuty na minus. W metodzie II, kupuj na siłę, gdy zbliżamy się do górnego pasma tylko wtedy, gdy wskaźnik zostanie potwierdzony i sprzedany na słabości w miarę zbliżania się dolnego pasma, ponownie tylko jeśli zostanie potwierdzony przez nasz wskaźnik. W metodzie III kupuj dobrze w pobliżu niższego pasma, używając wzorca W i wskaźnika, aby wyjaśnić konfigurację. Następnie dobrze przedstawić odmianę metody III w przypadku sprzedaży. Metoda IV, niewymieniona w książce, jest odmianą metody I. Metoda I mdash Wahania zmienności Lata temu Bruce Babcock z Commodity Traders Consumers Review przeprowadził ze mną wywiad dla tej publikacji. Po wywiadzie rozmawialiśmy przez chwilę - rozmowy stopniowo się odwracały - i okazało się, że jego ulubionym podejściem do handlu towarami było przełamanie zmienności. Nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Oto człowiek, który badał więcej systemów transakcyjnych - i robił to tak rygorystycznie - niż ktokolwiek z wyjątkiem Johna Hill of Futures Truth, a on sam twierdził, że jego podejście do dokonywania transakcji było systemem opartym na niestabilności. które uważałem za najlepsze do handlu po wielu badaniach Być może najbardziej eleganckim bezpośrednim zastosowaniem regula - cji Bollinger Bands jest system przełamywania zmienności. Systemy te istnieją od dawna i istnieją w wielu odmianach i formach. Najwcześniejsze systemy breakout wykorzystywały proste średnie wysokich i niskich wartości, często przesuwane w górę lub w dół. Z upływem czasu często był to prawdziwy zasięg. Nie ma prawdziwego sposobu na stwierdzenie, kiedy zmienność, jak używamy jej teraz, została włączona jako czynnik, ale można by przypuszczać, że któregoś dnia ktoś zauważył, że sygnały breakoutowe działały lepiej, gdy średnie, pasma, koperty itp. Były bliższe narodził się system przełamywania zmienności. (Z pewnością parametry ryzyka i nagrody są lepiej wyrównane, gdy pasma są wąskie, co stanowi główny czynnik w każdym systemie.) Nasza wersja systemu czcigodnej zmienności lotności wykorzystuje BandWidth do ustawienia warunku, a następnie przyjmuje pozycję, gdy wystąpi przełom. Istnieją dwa sposoby wyboru stopexit dla tego podejścia. Po pierwsze, Welles Wilders Parabolic3, prosta, ale elegancka koncepcja. W przypadku zatrzymania dla sygnału kupna, początkowy stop jest ustawiany tuż poniżej zakresu formowania breakoutów, a następnie zwiększany w górę każdego dnia, gdy transakcja jest otwarta. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku sprzedaży. Dla tych, którzy chcą osiągnąć większe zyski niż te, które zapewnia stosunkowo konserwatywne podejście paraboliczne, znacznik przeciwnego pasma jest doskonałym sygnałem wyjścia. Pozwala to na poprawki po drodze i powoduje dłuższe transakcje. Tak więc, w zakupie użyj tagu niższego pasma jako wyjścia, a w sprzedaży użyj tagu górnego pasma jako wyjścia. Głównym problemem związanym z pomyślnym wdrożeniem metody I jest coś, co nazywa się fałszywą głową - omówiono to w poprzednim rozdziale. Termin pochodzi z hokeja, ale jest znany również na wielu innych arenach. Pomysł polega na tym, że gracz rzuca łyżwy po lodzie w kierunku przeciwnika. Gdy jeździ na rolkach, odwraca głowę, przygotowując się do podania obrońcy, gdy tylko obrońca się zaangażuje, odwraca ciało w drugą stronę i bezpiecznie strzela strzałem. Wychodząc z Squeeze, akcje często robią to samo, co pierwsze uderzenie w złym kierunku, a następnie wykonują prawdziwy ruch. Zazwyczaj zobaczysz Squeeze, a następnie tag zespołu, po którym następuje prawdziwy ruch. Najczęściej zdarza się to w obrębie pasm i nie otrzymasz sygnału oderwania, dopóki prawdziwy ruch nie zostanie rozpoczęty. Jeśli jednak parametry pasm zostały zaostrzone, ponieważ tak wielu z tych osób korzysta z tego podejścia, może się okazać, że od czasu do czasu pojawi się prawdziwy bicz. Niektóre akcje, indeksy itp. Są bardziej podatne na podróbki niż inne. Spójrz na poprzednie Squeezes dla przedmiotu, który rozważasz i zobacz, czy zawierał podróbki. Raz oszustem. Dla tych, którzy są skłonni przyjąć niemechaniczne podejście do podróbek, najprostszą strategią jest poczekanie, aż nastąpi Squeeze - warunek jest ustawiony - a następnie odszukanie pierwszego ruchu poza zasięgiem handlu. Wymień połowę pozycji pierwszego silnego dnia w przeciwnym kierunku, kierując się pozycją, gdy nastąpi przełamanie i używając parabolicznego lub przeciwległego ogranicznika, aby uniknąć obrażeń. W przypadku, gdy podróbki głowy nie stanowią problemu lub parametry pasma nie są wystarczająco ustawione dla tych, które występują jako problem, możesz wymienić metodę I prosto. Poczekaj tylko na Squeeze i idź z pierwszym breakoutem. Wskaźniki głośności mogą naprawdę dodać wartość. W fazie poprzedzającej fałszywą głowę wyszukuj wskaźnik głośności, taki jak Intraday Intensity lub Accumulation Distribution, aby dać wskazówkę dotyczącą ostatecznej rozdzielczości. MIF to kolejny wskaźnik, który może być przydatny dla poprawy sukcesu i zaufania. Wszystkie są wskaźnikami wolumenu i są uwzględnione w części IV. Parametry systemu przełamywania lotności opartego na Squeeze mogą być standardowymi parametrami: średnią 20-dniową i - dwoma standardowymi opcjami odchylenia. Jest to prawdą, ponieważ w tej fazie działania prążki są bardzo blisko siebie, a zatem wyzwalacze są bardzo blisko siebie. Jednak niektórzy handlowcy krótkoterminowi mogą chcieć nieco skrócić średnią, powiedzmy do 15 okresów i nieco zacieśnić pasma, powiedzmy do 1,5 standardowych odchyleń. Istnieje jeszcze jeden parametr, który można ustawić, okres obserwacji dla Squeeze. Im dłużej ustawisz okres oczekiwania - pamiętaj, że domyślnie jest to sześć miesięcy - im większa kompresja, tym większa będzie wybuchowość. Jednak będzie ich mniej. Wydaje się, że zawsze jest cena do zapłacenia. Metoda Najpierw wykrywam kompresję przez Squeeze, a następnie szukam rozszerzenia zasięgu, aby zaistnieć i idzie z tym. Świadomość podrabiania głowy i potwierdzenia wskaźnika objętości może znacząco przyczynić się do odnotowania tego podejścia. Po zbadaniu rozsądnego rozmiaru zasobów - co najmniej kilkuset - należy znaleźć co najmniej kilku kandydatów do oceny w danym dniu. Poszukaj swojej metody I, a następnie postępuj zgodnie z nimi, gdy będą ewoluować. Jest coś w spojrzeniu na dużą liczbę tych konfiguracji, szczególnie ze wskaźnikami głośności, które instruują oko, a tym samym informują o przyszłym procesie selekcji, ponieważ żadne twarde i szybkie reguły nigdy nie mogą. Przedstawiam tutaj pięć wykresów tego typu, aby dać ci wyobrażenie o tym, czego szukać. Wykorzystaj Squeeze jako konfigurację Następnie idź z rozszerzeniem zmienności Uważaj na fałszywkę głowy Użyj wskaźników głośności dla wskazówek kierunkowych Dostosuj parametry do własnych potrzeb Metoda II mdash Trend Po tym, jak nasza druga metoda demonstracji reguł Bollinger Bands opiera się na pomyśle, że silna akcja cenowa w połączeniu z silnym działaniem wskaźnika jest dobrą rzeczą. Jest to podejście potwierdzające, które czeka na spełnienie tych dwóch warunków przed wydaniem sygnału wejściowego. Oczywiście, odwrotnie, słabość potwierdzona słabymi wskaźnikami, generuje sygnał sprzedaży. Zasadniczo jest to odmiana metody I, ze wskaźnikiem, MFI, używanym do potwierdzenia i bez wymogu Squeeze. Ta metoda może przewidywać niektóre sygnały metody I. Użyj tej samej techniki wyjścia, zmodyfikowanej wersji Parabolic lub tagu Bollinger Band po przeciwnej stronie handlu. Chodzi o to, że zarówno b dla ceny, jak i MIF musi wzrosnąć powyżej naszego progu. Podstawowa zasada brzmi: jeśli b jest większe od 0,8, a MFI (10) jest większe od 80, to kup. Przypomnijmy, że b pokazuje nam, gdzie jesteśmy w pasmach na 1 jesteśmy w górnym paśmie, a na 0 jesteśmy w niższym paśmie. Tak więc, przy 0,8 b mówi nam, że jesteśmy 80 w górę od niższego pasma do górnego zespołu. Innym sposobem patrzenia na to jest to, że znajdujemy się w pierwszej dwudziestce obszaru między pasmami. MFI jest ograniczonym wskaźnikiem z zakresu od 0 do 100. 80 to bardzo silny odczyt reprezentujący górny poziom wyzwalania, podobny w znaczeniu do 70 dla RSI. Tak więc, metoda II łączy siłę cen z siłą wskaźnika do prognozowania wyższych cen lub słabości cen ze wskaźnikiem słabości do prognozowania niższych cen. Dobrze wykorzystaj podstawowe ustawienia Bollinger Band z 20 okresów i - dwa standardowe odchylenia. Aby dobrze ustawić parametry MIF, stara długość wskaźnika powinna wynosić w przybliżeniu połowę długości okresu obliczeniowego dla pasm. Chociaż dokładne pochodzenie tej zasady jest mi nieznane, prawdopodobnie jest to adaptacja reguły z analizy cyklu, która sugeruje użycie średnich ruchomych o jedną czwartą długości w cyklu dominującym. Eksperymentacja wykazała, że okresy, w których jedna czwarta okresu obliczeniowego dla pasm były na ogół zbyt krótkie, ale okres połowicznej długości wskaźników działał całkiem dobrze. Tak jak w przypadku wszystkich rzeczy, są to tylko wartości początkowe. Takie podejście oferuje wiele wariantów, które możesz eksplorować. Ponadto dowolne dane wejściowe można zmieniać w zależności od charakterystyki pojazdu, który jest przedmiotem handlu, w celu stworzenia bardziej adaptacyjnego systemu. Tabela 19.1 - Zmiany metody II Mnożnik MACD może być zastąpiony MIF. Siła (próg) wymagany dla b i wskaźnika może się zmieniać. Szybkość parabolicznej również może się zmieniać. Parametr długości dla pasm Bollingera można dostosować. Główną pułapką, której należy unikać, jest późne wejście, ponieważ duża część potencjału mogła zostać wykorzystana. Problem z Metodą II polega na tym, że charakterystyka ryzykownic jest trudniejsza do oszacowania, ponieważ ruch mógł trwać nieco dłużej, zanim sygnał zostanie wydany. Jednym ze sposobów uniknięcia tej pułapki jest oczekiwanie na wycofanie po sygnale, a następnie zakup pierwszego dnia. To będzie brakować niektórych ustawień, ale te pozostałe będą miały lepsze wskaźniki nagród ryzyka Najlepiej przetestować to podejście na rodzajach zapasów, które faktycznie handlujesz lub chcesz handlować, i ustawić parametry zgodnie z charakterystyką tych zapasów i twoich własnych kryteria ryzyka. Na przykład, jeśli handlowałeś bardzo niestabilnymi zapasami wzrostu, możesz spojrzeć na wyższe poziomy dla b (więcej niż jedna jest możliwość), MIF i parametry paraboliczne. Wyższe poziomy wszystkich trzech wybiorą mocniejsze zapasy i przyspieszą zatrzymanie szybciej. Inwestorzy, których ryzyko jest bardziej niekorzystne, powinni skupić się na wysokich parametrach parabolicznych, podczas gdy więcej cierpliwych inwestorów, którym zależy na tym, aby te transakcje miały więcej czasu na opracowanie, powinno skupić się na mniejszych parabolicznych stałych, które spowodują wolniejszy wzrost poziomu przestoju. Bardzo interesującą korektą jest rozpoczęcie parabolizmu nie w dniu wejścia, co jest powszechne, ale w ostatnim znaczącym niskim punkcie zwrotnym. Na przykład, kupując dno, paraboliczne może być uruchamiane raczej w niższym niż w dniu wejścia. Ma to wyraźną przewagę w przechwytywaniu charakteru ostatniego handlu. Używanie przeciwnego pasma jako wyjścia pozwala rozwijać te transakcje, ale może niektórym pozostawić postój niewygodnie. Warto to powtórzyć: inną odmianą tego podejścia jest wykorzystanie tych sygnałów jako ostrzeżeń i zakup pierwszego wycofania po podaniu ostrzeżenia. Takie podejście zmniejszy liczbę transakcji - niektóre transakcje zostaną utracone, ale zmniejszy to również liczbę biczów. W istocie jest to dość solidna metoda, która powinna być dostosowana do szerokiej gamy stylów handlowych i temperamentów. Jest jeszcze jeden pomysł, który może być ważny: Racjonalna analiza. Ta metoda kupuje potwierdzoną siłę i sprzedaje potwierdzoną słabość. Więc nie byłoby dobrym pomysłem, aby przedsprzedać nasz wszechświat kandydatom na podstawie podstawowych kryteriów, tworząc listy zakupów i sprzedając listy Następnie podejmij tylko sygnały kupna dla zapasów na liście zakupów i sprzedaj sygnały dla zapasów na liście sprzedaży. Takie filtrowanie wykracza poza zakres tej książki, ale Rational Analysis, połączenie zestawów analizy fundamentalnej i technicznej, oferuje solidne podejście do problemów, z którymi boryka się większość inwestorów. Prescreening dla pożądanych kandydatów lub problematycznych zasobów z pewnością poprawi twoje wyniki. Innym podejściem do filtrowania sygnałów jest spojrzenie na ratingi EquityTrader Performance Ratings i odbieranie kuponów od akcji o wartości 1 lub 2 i sprzedawanie na akcje o wartości 4 lub 5. Są to przednie ważone, skorygowane o ryzyko oceny wydajności, które można uważać za względne. siła rekompensowała zmienność spadkową. Metoda kupuje siłę Kup, gdy b jest większe niż 0.8, a MFI jest większe niż 80 Użyj zatrzymania parabolicznego Może przewidywać Metodę I Eksploruj zmiany Użyj Rational Analysis Method III mdash Reversals Gdzieś we wczesnych latach 70. XX w. Pomysł przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o stały procent, aby utworzyć kopertę wokół złapanej struktury cen. Wszystko, co musicie zrobić, to pomnożyć średnią przez jeden plus pożądany procent, aby uzyskać górny próg lub podzielić przez jeden plus pożądany procent, aby uzyskać niższe pasmo, co było łatwym obliczeniowo pomysłem w czasie, gdy obliczenia były czasochłonne lub kosztowny. Był to dzień kolumnowych padów, dodawania maszyn i ołówków oraz szczęśliwych, mechanicznych kalkulatorów. Naturalnie czasomierze i kolekcjonerzy szybko przyjęli ten pomysł, ponieważ dawali im dostęp do definicji wysokich i niskich wartości, które mogliby wykorzystać w swoich operacjach czasowych. Oscylatory były wówczas bardzo modne, co prowadziło do wielu systemów porównujących działanie ceny w zakresie pasm procentowych do działania oscylatora. Być może najbardziej znany w tamtym czasie - i wciąż szeroko stosowany dzisiaj - był system, który porównywał działanie Dow Jones Industrial Average w ramach zespołów stworzonych przez przesunięcie swojej 21-dniowej średniej ruchomej w górę iw dół o cztery procent na jeden z dwóch oscylatorów oparte na szeroko zakrojonych statystykach handlu na rynku. Pierwsza z nich to 21-dniowa suma postępujących minus minusów na NYSE. Drugi, również z NYSE, był 21-dniową sumą up-volume minus down volume. Tagi górnego pasma, którym towarzyszyły odczyty oscylatora ujemnego z obu oscylatorów, przyjmowano jako sygnały sprzedaży. Sygnały kupowane generowane były przez znaczniki dolnego pasma, którym towarzyszyły pozytywne odczyty oscylatora z oscylatora. Odczyty z obu oscylatorów służyły zwiększeniu pewności siebie. W przypadku akcji, dla których nie były dostępne szerokie dane rynkowe, wykorzystano wskaźnik objętości, taki jak 21-dniowa wersja intensywności intratycznej Bostians. To podejście i niezliczona ilość wariantów pozostaje w użyciu jako przydatne wskazówki dotyczące czasu. Możliwe są liczne modyfikacje tego podejścia i wiele z nich zostało zrobionych. Moim własnym wkładem było zastąpienie wykresu odjazdu dla 21-dniowej techniki sumowania używanej dla oscylatorów. Wykres odjazdu jest wykresem różnicy dwóch średnich, średniej krótkoterminowej i średniej długoterminowej. W tym przypadku średnie są dziennymi zaliczkami minus spadki i dzienną zwiększoną objętością pomniejszoną o mniejszą objętość, a okresy do zastosowania dla średnich wynoszą 21 i 100. Wykres przedstawia krótkookresową średnią minus długoterminową średnią. Podstawową korzyścią wynikającą z zastosowania techniki odlotów do tworzenia oscylatorów jest to, że wykorzystanie długoterminowej średniej ruchomej powoduje korektę (normalizację) długoterminowych błędów w strukturze rynku. Bez tej regulacji prosty oscylator Advance-Decline lub oscylator Volume Up Down Volume prawdopodobnie od czasu do czasu Cię oszukają. Jednak użycie różnicy między średnimi bardzo dobrze dostosowuje się do upartych lub niedźwiedziowych uprzedzeń, które powodują problem. Wybór techniki odlotów oznacza również, że możesz użyć powszechnie dostępnych obliczeń MACD do stworzenia oscylatorów. Ustaw pierwszy parametr MACD na 21, drugi na 100, a trzeci na dziewięć. Ustawia to okres dla krótkoterminowej średniej na 21 dni, okres dla długoterminowej średniej na 100 dni i pozostawia okres dla linii sygnałowej domyślnie, dziewięć dni. Dane wejściowe to spadki i spadki głośności. Jeśli program, którego używasz, potrzebuje wejść w procentach, pierwszy powinien wynosić 9, drugi 2 i trzeci 18. Teraz zamień pasmo Bollingera na prądy procentowe, a ty masz rdzeń bardzo przydatnego systemu odwracania dla rynków synchronizujących. W podobnym duchu możemy użyć wskaźników do wyjaśnienia wierzchołków i spodów oraz potwierdzić odwrócenie trendu. Na przykład, jeśli utworzymy dno W2 z b wyższym przy ponownym testowaniu niż na początkowym niskim - względnym W4 - sprawdź swój oscylator głośności, albo MFI albo VWMACD, aby sprawdzić, czy ma podobny wzór. Jeśli tak, to kup pierwszy mocny dzień, jeśli nie, poczekaj i poszukaj innej konfiguracji. Logika na szczycie jest podobna, ale musimy być bardziej cierpliwi. Typowo, top zajmuje więcej czasu i zwykle prezentuje klasyczne trzy lub więcej popychań do wysokiego. W klasycznej formacji b będzie niższe przy każdym naciśnięciu, podobnie jak wskaźnik objętości, taki jak Rozkład kumulacji. Po takim wzorcu rozwija się patrzeć na sprzedaż znaczące dni w dół, gdzie objętość i zasięg są większe niż średnia. To, co robimy w metodzie III, polega na wyjaśnianiu szczytów i dna poprzez włączenie niezależnej zmiennej, objętości w naszej analizie za pomocą wskaźników wolumenu, aby pomóc uzyskać lepszy obraz zmieniającego się charakteru podaży i popytu. Czy popyt rośnie w górę w dół W Jeśli tak, powinniśmy być zainteresowani kupnem. Czy podaż wzrasta za każdym razem, gdy robimy nowy krok w górę Jeśli tak, to powinniśmy kierować naszą obroną lub myśleć o zwarciu, jeśli jest się tak skłonnym. Najważniejsze jest tu wyjaśnienie wzorców, które są poza tym interesujące, ale na których możesz nie mieć zaufania do działania bez potwierdzenia. Kup zestaw: dolny pasek i pozytywny oscylator Ustawienie Sell: górny pasek i ujemny oscylator Użyj MACD do obliczenia wskaźników oddechu Metoda IV mdash Potwierdzone wybicia Bollinger na Bollinger Bands reg System IV, proste i bezpośrednie podejście do potwierdzonych wyprysków. Podstawowy wzór to trzydniowa sekwencja. Dzień 1: zamknij wewnątrz pasma i przepustowość w zakresie 25 od najniższej przepustowości w ciągu 6 miesięcy. Dzień 2: Zamknij poza pasmem. Dzień 3: Intraday - Alert (jeszcze nie potwierdzony), jeśli handlujemy wyżej (niższy dla wzorców sprzedaży) niż zamknięcie dnia 2. Koniec dnia: sygnał (potwierdzony breakout), jeśli zamkniemy wyższą (niższą) niż zamknięcie dnia 2 Zasadniczo szukamy zapasów, które są wystarczająco mocne (słabe), aby wyjść poza pasma, a następnie rozszerzyć ich ruchy. Strategia wyrzucania łupków z zespołami Bollingera Skalowanie EURUSD i EURUSD 5 minutowych wykresów handlowych z zespołami Bollinger. Strategia ta działa najlepiej w otoczeniu rynku związanym z zasięgiem, charakteryzującym się prawie płaskimi, poziomo wyrównanymi pasmami Bollingera. Wskaźniki: Bollinger Bands z domyślnymi ustawieniami 20,2 Preferowane ramy czasowe: 5 min Sesje handlowe: EUR, USA Preferowane pary walut: GBPUSD, EURUSD GBPUSD Wykres: Strategia Przykład Zespoły Bollingera muszą być prawie płaskie (handel zakresowy) Cena dotyka dolnej pozycji Bollinger Band Open BUY. Ustaw stop loss na 10 pipsów poniżej ceny wejścia. Zamknij handel na górnym pasmie Bollingera. Zespoły Bollingera muszą być prawie płaskie (handel zakresowy) Cena dotyczy górnej pozycji Bollinger Band Open SELL. Ustaw stop loss na 10 pipsów powyżej ceny wejścia. Zamknij handel na dolnym pasmie Bollingera. Powiązane posty: Pobierz Forex Analyzer PRO za darmo dzisiaj Nowy system Forex z super dokładnymi i szybkimi sygnałami generującymi technologię. Forex Analyzer PRO generuje sygnały kupna i sprzedaży bezpośrednio na wykresie z dokładnością laserową i NIGDY REFLEKJE Do 200 pipsów dziennie Kupuj i sprzedawaj sygnały Forex Zaawansowane codzienne wykrywanie zasięgu Email Mobilne powiadomienia handlowe Brak namalowania lub opóźnienia Zawsze szanujemy twoją prywatność w Dolphintrader. Top 4 Strategie inwestycyjne Bollinger Bands Jesteś na tej stronie, aby znaleźć strategie handlu bandami bollingera. sekrety, najlepsze zespoły do wykorzystania lub moje ulubione - sztuka ściśnięcia zespołu bollingera. Zanim przejdziesz do sekcji zatytułowanej strategie transakcyjne zespołu bollinger, które obejmuje wszystkie te tematy i więcej, pozwól mi udostępnić dwa dodatkowe zasoby na stronie, które są dla Ciebie wartościowe: (1) Symulator handlu (musisz ćwiczyć to, czego się nauczyłeś ) i (2) Wskaźniki Kategoria (potwierdzanie strategii zespołu bollingera z innym wskaźnikiem jest zawsze plusem). Wskaźnik Bollinger Band Bollinger band to bardzo silny wskaźnik techniczny stworzony przez Johna Bollingera. Niektórzy handlowcy będą przysięgać, że wyłącznie handel strategią bollinger bandów jest kluczem do zwycięskiego systemu. Wstęgi Bollingera są rysowane wewnątrz struktury cenowej akcji i wokół niej. Zapewnia względne granice wysokich i niskich tonów. Istota wskaźnika grupy bollinger opiera się na średniej ruchomej, która definiuje trend okresu przejściowego dla akcji w oparciu o ramy czasowe handlu, na którym je oglądasz. Ten wskaźnik trendu jest znany jako środkowe pasmo. Większość aplikacji do tworzenia wykresów giełdowych wykorzystuje średnią ruchomą z 20 okresów dla domyślnych ustawień pasm bolgingowych. Górne i dolne pasma są zatem miarą zmienności do góry i na dół. Są one obliczane jako dwa standardowe odchylenia od środkowego pasma. Obliczanie prążków Bollingera: Górny pas Średnie pasmo 2 odchylenia standardowe Środkowe pasmo 20 okres średnia ruchoma (większość pakietów wykresów wykorzystuje prostą średnią ruchomą) Dolne pasmo Środkowe pasmo - 2 standardowe odchylenia. Poniższa tabela pokazuje górne i dolne pasma dla pasm bolergujących. Strategie handlowe Bollinger Band Wielu z was słyszało o tradycyjnych wzorcach analizy technicznej, takich jak podwójne blaty. podwójne dna, wznoszące się trójkąty, symetryczne trójkąty. głowa i ramiona u góry lub u dołu itd. Wskaźnik wiązek bollingera może dodać dodatkową odrobinę siły ognia do analizy. Mogą pomóc ci zrozumieć pewne cechy akcji, takie jak najwyższe lub najniższe wartości w danym dniu, niezależnie od tego, czy giełda zyskuje na popularności, czy też jest niestabilna, czy też nie. Czasami, gdy handluje się z opaskami ryglowymi, zobaczysz bardzo ciasno zwijane pasy, co oznacza, że akcje są w wąskim zakresie. To jest wyzwalacz do wyczekiwania przełamania lub podziału cen. Wielokrotnie duże wiece zaczynają się od zakresów niskiej zmienności. Kiedy tak się dzieje, jest to określane jako przyczyna budowy. To jest spokój przed burzą. 1 - Podwójne dna i Bollinger Bands Wspólna strategia zespołu bollingera obejmuje konfigurację podwójnego dna. Początkowe dno tej formacji ma zazwyczaj dużą objętość i ostry spadek ceny, który zamyka się poza dolnym pasmem Bollingera. Tego typu ruchy zazwyczaj prowadzą do tak zwanego automatycznego rajdu. Wysoki poziom automatycznego rajdu ma tendencję do wykorzystywania jako pierwszy poziom oporu w procesie budowy bazy, który ma miejsce, zanim poziom zapasów wzrośnie. Po rozpoczęciu rajdu, cena próbuje powtórzyć najnowsze minimalne wartości, które zostały ustalone w celu przetestowania siły presji zakupowej, która pojawiła się na tym samym poziomie. Wielu techników z zespołu bollingerów szuka tego paska retestu w dolnym paśmie. Wskazuje to, że presja na spadek wartości akcji ucichła i że obecnie nastąpiła zmiana ze sprzedawców na kupujących. Zwróć też uwagę na objętość. musisz zobaczyć, jak bardzo się porzuca. Poniżej znajduje się przykład podwójnego dna poza dolnym pasmem, który generuje automatyczny wiec. Ta konfiguracja dotyczyła FSLR od 30 czerwca 2017 r. Akcje osiągnęły nowy poziom, z 40 spadkiem ruchu z ostatniego niskiego wahania. Na domiar złego świecznik starał się zamknąć poza pasmami. Doprowadziło to do ostrego 12 rajdu w ciągu najbliższych dwóch dni. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Reversals with Bollinger Bands Kolejną prostą, ale skuteczną metodą handlu jest zanikanie zapasów, gdy wychodzą poza pasma. Teraz, posunąć się o krok dalej i zastosować małą analizę świecy do tej strategii. Na przykład, zamiast zaryzykować zapas w miarę jego przekroczenia przez górny limit pasma, poczekaj, aby zobaczyć, jak to się dzieje. Jeżeli zapasy się wyczerpią, a następnie zamkną się w pobliżu ich niskiego poziomu i nadal będą całkowicie poza pasmami ryglowymi, jest to często dobry wskaźnik, że zapasy zostaną skorygowane w najbliższym czasie. Następnie możesz zająć pozycję krótką z trzema docelowymi obszarami wyjścia: (1) górny próg, (2) środkowy pas lub (3) dolny pas. W poniższym wykresie, Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA) z 29 czerwca 2017 r. Miał niezłą lukę rano poza pasmami, ale zamknął 1 pensa z niskich. Jak widać na wykresie, świecznik wyglądał okropnie. Magazyn szybko przetoczył się i wykonał prawie 2 nurkowania w czasie poniżej 30 minut. udowadniając, że jest to bardzo opłacalne dla każdego przedsiębiorcy dnia. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands Jedną z największych pomyłek, jakie popełnia wielu nowicjuszy z zespołu bollinger, jest to, że sprzedają akcje, gdy cena dotyka górnego pasa, lub na odwrót - gdy dotknie dolnego pasma. Sam Bollinger stwierdził, że dotyk górnego pasma lub samego dolnego pasma nie stanowi sygnałów bandaży typu "kupuj lub sprzedawaj". Nie tylko widziałem, ale również wymieniłem tę strategię zespołu bollinger jako kontynuację handlu. Korzystając z innych wskaźników technicznych i rozpoznawania wzorców wykresów, możesz handlować w kierunku akcji, która zamyka się powyżej lub poniżej górnego i dolnego pasma. Spójrz na poniższy przykład i zauważ, że zaostrzenie taśm bollingera tuż przed breakoutem i do mojego punktu powyżej, penetracja cenowa pasm nie może być sama w sobie uważana za powód do skrócenia akcji lub sprzedaży. Zwróć uwagę, jak głośność eksplodowała podczas tego breakoutu, a cena zaczęła wykazywać tendencje poza pasmami. Mogą to być niezwykle opłacalne konfiguracje. BSC Bollinger Band Przykład Chcę ponownie dotknąć środkowego pasma. Środkowe pasmo jest ustawione jako 20-krotna prosta średnia ruchoma jako domyślna w wielu aplikacjach do tworzenia wykresów. Każdy zapas jest inny, a niektórzy będą respektować okres 20 lat, a niektórzy nie. W niektórych przypadkach konieczne będzie zmodyfikowanie prostej średniej kroczącej do liczby, której szacunek dotyczy. To pasuje do krzywej, ale chcemy, aby szanse na to spadły. Możesz użyć tej linii, aby reprezentować obszary wsparcia przy wycofywaniu, gdy zapasy odbywają się na pasmach. Możesz nawet dodać dodatkową pozycję w magazynie za pomocą tej techniki. I odwrotnie, niepowodzenie akcji, aby kontynuować przyspieszanie poza pasmami bollingera, wskazuje na osłabienie siły akcji. Byłby to dobry czas, aby pomyśleć o skalowaniu się z pozycji lub całkowitym wydostaniu się. Dodatkowo powinniśmy szukać wyższych wzlotów i wyższych poziomów, gdy jeździmy na zespołach Bollingera. 4 - Ściskanie wstęgi Bollingera Inną strategią handlową dla bollingerów jest zmierzenie się z nadchodzącym squeeze. Stworzył wskaźnik znany jako szerokość pasma. Ta formuła szerokości zespołu bollingera jest po prostu (wartość górnego paska Bollingera - wartość dolnego pasma bollingera) Wartość środkowego paska Bollingera (prosta średnia ruchoma). Pomysł, wykorzystujący dzienne wykresy, polega na tym, że kiedy wskaźnik osiągnie najniższy poziom od 6 miesięcy, można spodziewać się wzrostu zmienności. To się cofa do zacieśnienia pasm, o których wspomniałem powyżej. Ten rodzaj akcji zgniatania wskaźnika zespołu bollingera zapowiada duży ruch. Możesz użyć dodatkowych wskaźników, takich jak zwiększenie objętości, czy pojawił się wskaźnik rozkładu akumulacji, czy też przedział cenowy jest zawężony w dni dniowe Te dodatkowe wskazania dodają więcej dowodów na potencjalny efekt ściśnięcia bandy bollingera. Musimy mieć przewagę, gdy handlujemy ściśnięciem zespołu bollingera, ponieważ tego typu konfiguracje mogą udawać, co najlepsze z nas. Zauważ powyżej na tablicy BSC, jak cena bollinger wzrosła na otwarciu 926. Od razu odwrócił się i wszyscy handlarze breakout zostały sfałszowane. Nie musisz wyciskać każdego centa z handlu. Poczekaj na potwierdzenie przebicia, a następnie przejdź z nim. Jeśli masz rację, pójdzie znacznie dalej w twoim kierunku. Zwróć uwagę, jak cena i objętość uległy zerwaniu w momencie zbliżania się do fałszywych szczytów (żółta linia). Do momentu oczekiwania na potwierdzenie, rzućmy okiem na to, jak korzystać z mocy wyciskania bandy bollingera na naszą korzyść. Poniżej znajduje się 5-minutowy wykres Research In Motion Limited (RIMM) z 17 czerwca 2017 r. Zauważ, jak do rana przerwy zespoły były wyjątkowo ciasne. Ciasne zespoły Bollingera Teraz niektórzy handlowcy mogą przyjąć podstawowe podejście do handlu, polegające na zwarciu akcji na otwartej przestrzeni z założeniem, że ilość energii wytworzonej podczas szczelności pasm będzie znacznie niższa. Innym podejściem jest oczekiwanie na potwierdzenie tego przekonania. Tak więc sposobem na obsłużenie tego rodzaju konfiguracji jest (1) czekanie, aż świecznik wróci do środka pasków ryglujących i (2) upewnienie się, że jest kilka wewnętrznych prętów, które nie łamią dolnej części pierwszego pręta i (3) krótki na przełomie niskiego pierwszego świecznika. Opierając się na przeczytaniu tych trzech wymagań, można sobie wyobrazić, że nie dzieje się to często na rynku, ale kiedy robi coś innego. Poniższa tabela przedstawia to podejście. Strategia Bollinger Bands Gap Down Teraz przyjrzyjmy się tej samej konfiguracji. ale z dłuższej strony. Poniżej znajduje się zrzut Google od 26 kwietnia 2017 r. Zauważ, że GOOG przeskoczył nad górnym pasmem na otwartej przestrzeni, miał małe przywrócenie z powrotem w pasmach, a następnie przekroczył wysokość pierwszego świecznika. Tego typu konfiguracje mogą naprawdę okazać się potężne, jeśli w końcu będą jeździć zespołami. Bollinger Bands Gap Up Strategy Conclusion Oto kilka świetnych metod do handlowania zespołami bollingerowymi. Nie jestem osobą, która używa wielu wskaźników na moich wykresach z powodu zagraconego uczucia, które dostaję. Na wykresie trzymam ceny, głośność i prążki bollingerowe. Nie komplikuj. Jeśli uważasz, że istnieje potrzeba dodania dodatkowych wskaźników w celu potwierdzenia analizy, upewnij się, że przetestujesz ją dokładnie z wyprzedzeniem, aby zawrzeć transakcje. Powiązany post
No comments:
Post a Comment